一、课程名称（中英文）

计量经济学

Econometrics

二、课程编码及性质

课程编码

专业核心课，必修

三、学时与学分

总学时：64（理论学时64）

学分： 4

四、先修课程

宏观经济学、微观经济学、概率论与数理统计、线性代数。

五、授课对象

经济学创新实验班、经济学-数学实验班、金融学、国际贸易、金融工程、经济统计学。

六、课程教学目的

以马克思主义为指导，紧密结合新时代中国特色社会主义经济发展的具体实践，培养学生对计量经济学理论工具的准确理解、融会贯通和综合运用，提升学生对经济问题的实证分析能力。

通过规范的实证分析，深化学生对中国经济发展成就、动力来源、趋势特征的理解，使学生对现实经济问题形成正确的全面的认识，提升学生对中国经济发展道路的信心、自豪感和责任意识。

七、教学重点与难点

1.教学重点：

（1）主要的统计量

主要估计量：OLS、GLS、2SLS、ML、LSDV、GMM等估计量。

主要检验统计量：t检验、F检验、LR检验、LM检验等参数约束检验；豪斯曼检验、DW检验、怀特检验等关于经典假设的检验；非平稳数据的单位根和协整检验。

（2）主要的实证分析框架

微观计量的Probit和Logit模型；宏观计量的VAR模型、非平稳时间序列分析和面板数据分析。

2.教学难点：

（1）涉及复杂数学知识的统计量

GMM估计量、Johansen协整检验、LM检验。

（2）课程各部分内容之间的有机联系

线性模型与非线性模型之间的适用性差异，静态面板模型与动态面板模型所面对的问题差异，平稳数据与非平稳数据的经济学意义。

八、教学方法与手段

1.教学方法

（1）内容安排重点抓两端：一端是基本概念和基本思想的深刻领悟，一端是经济学问题的综合应用。通过抓两端，贯通对整体课程知识体系的综合理解和灵活运用。

（2）强调基本理论的融会贯通和经济学含义，弱化数学推导和记忆。

2.教学手段

（1）基于模拟实验，对相关估计量和检验统计量有限样本性质进行直观展示，加深学生对计量经济学理论的感性认识。

（2）基于完整的案例分析，使学生熟悉如何建立一个完整的实证分析框架，提升学生对现实经济问题的综合分析能力。

九、教学内容与学时安排

l导论（2学时）

课程性质、计量经济学在中国的发展历史和学科地位、学习方法、参考文献。

l回归分析（4学时）

基本概念、总体回归模型、样本回归模型、仿真实验。

l一元线性回归模型（5学时）

参数估计、拟合优度、假设检验、仿真实验。

实例：中国消费函数。

l多元线性回归分析（6学时）

OLS估计、基于OLS的假设检验、ML估计、LR检验、扩展模型、分布滞后模型。

实例：货币需求分析。

l模型设定（4学时）

设定偏误、后果、检验、样本数据缺陷、仿真实验。

实例：中国城乡居民消费函数。

l向量表述（3学时）

模型、估计量、LR/Wald/LM检验。

实例：中国国债发行分析。

l多重共线性（3学时）

概念、原因、影响、检验、处理。

实例：中国GDP影响因素分析。

l异方差（4学时）

来源、影响、检验、处理。

实例：消费函数分析。

l自相关（5学时）

表现、来源。影响、检验。

实例：中国货币需求函数分析。

l离散选择模型（5学时）

虚拟变量、LPM、Probit、Logit。

实例：中国居民股票市场参与的分析。

l联立性偏误与IV估计（6学时）

内生性与联立性偏误、内生性检验、IV变量、2SLS。

实例：中国货币供求模型分析。

l平稳时间序列模型（5学时）

分布滞后模型、自回归分布滞后模型、ARMA、VAR模型。

实例：中国CPI指数分析。

l非平稳时间序列模型（6学时）

概念、单位根检验、ARIMA、谬误回归、协积、协积检验。

实例：中国商业银行利率的分析。

l面板数据模型（6学时）

面板数据、固定效应、随机效应、豪斯曼检验、静态面板数据模型LSDV和GLS估计、动态面板模型：GMM估计及J检验。

实例：中国农村居民纯收入分析实例。

十、教学参考书及文献

教材参考书：

普通高等教育“十一五”国家规划教材：计量经济学（第二版），王少平、杨继生、欧阳志刚主编，高等教育出版社，2020年。

十一、课程成绩评定与记载

课程成绩=终结性考试（70%）+课后作业（20%）+课堂表现（10%）。

终结性考试形式：闭卷