经济学院2018年第四十七次学术讲座——计量经济学讲座（六）

主讲嘉宾：余俊(Jun Yu)新加坡管理大学经济学教授和李光前商学院金融学教授

讲座题目：In-fill Asymptotic Theory for Structural BreakPoint in Autoregression: A Unified Theory

讲座时间：2018年06月22日（周五）下午16:00

讲座地点：经济学院407会议室

经济学院

2018年6月13日

余俊教授，加拿大西安大略大学（University of Western Ontario）经济学博士，新加坡管理大学（Singapore Management University）经济学教授和李光前商学院金融学教授，新加坡管理大学沈基文金融经济学研究院院长和金融计量研究中心主任，国际金融计量学会 (Society for Financial Econometrics) 的理事，并当选为Fellow of The Journal of Econometrics and Fellow of Society for Financial Econometrics。余俊教授曾获得The A R Bergstrom Prize in Econometrics、Marsden Award of the Royal Society of New Zealand等荣誉。余俊教授担任Econometric Theory、Journal of Financial Econometrics、Econometric Reviews等国际权威学术期刊的副主编，并在Journal of Econometrics、Review of Financial Studies、International Economic Review、Quantitative Economics等国际权威学术期刊发表学术论文五十多篇。余俊教授关于金融市场随机波动的一系列研究获得较高的引用率。自2005年起，余俊教授与Peter C. B. Phillips教授展开合作，研究金融泡沫和金融危机的计量问题。 他们提出的金融泡沫的检验方法， 以及估计泡沫产生的时间和危机发生的时间，已经引起了学界和各中央银行等机构的关注。