本网讯 （通讯员：汪颢）4月29日下午，2016年经济学院金融系计量经济学研讨班第二讲在经济学院103教室开讲，经济学院金融系教师魏杰讲解了大样本下的渐进正态性。

计量经济学研究中，在大样本下，估计值近似等于样本均值的线性组合，因此中心极限定理证明了渐进正态性，这一点可以用来求解MLE（极大似然估计）的近似值。魏杰解释了渐进正态性证明思路：在一阶条件下是在真值附近展开；海塞矩阵的转置矩阵收敛；目标函数服从中心极限定理。同时他解释，渐进正态性的证明需要极值估计和最小距离参数估计两个框架。

魏杰依据文章中给出的思路，基于两个框架证明了渐进正态性。他通过例子就渐进正态性的适用性进行了讲解。讲述过程中，参与研讨班的老师和同学针对个中细节进行了提问和交流。

渐进正态性是指随着样本容量增大，一个随机变量序列的累积分布函数变得越来越接近标准正态分布累积分布函数。中心极限定理表明任何具有有限方差的总体的一个随机样本均值，经过标准化后，都服从一个渐进标准正态分布。