继学习完王鹏飞教授的高级宏观大课堂后，2016“现代经济理论与方法”全国研究生暑期学校迎来了为期三天半的高级计量课程。本次课程分别由美国加州大学河滨分校经济系教授Aman Ullah，中国科学院数学与系统科学研究院、中国科学院预测科学研究中心研究员张新雨以及华中科技大学计量讲师蔡必卿讲授，三位老师合力为大家打造了一场精彩的学术盛宴之旅。

7月8日，在经济学尤其是计量经济学领域建树颇丰的Aman先生以“Nonparametric Econometrics”为题，他从浅显的基础模型开始，结合数理知识步步深入，重点讲解了“非参数计量经济”的理论基础和理论发展，并在讲解完每个理论研究方法后穿插介绍相关的金融实证研究，从实证细节方面引导同学们学习在不考虑原总体分布或者不做关于参数假定的前提下,应如何就现实经济问题进行统计检验和判断分析。

7月9日-7月10日，张新雨老师给大家带来了当下国际统计学和计量经济学界的前沿研究问题“Frequentist Model Averaging”。基于真实模型未知，如何进行模型选择则显得尤为重要，过度复杂亦或是过度简单的模型都不能很好的刻画真实模型。而采用模型平均方法一方面忽视模型选择过程产生的不确定性，另一方面赋予所选择的模型以权重，使得估计更加稳健，预测效果更好。两天的课程里，张老师围绕“是什么”，“为什么”，“怎么用”三部分系统的介绍模型平均方法，报告图文并茂、条理清晰，而其非凡的学术成就和严谨的治学态度更是让同学们受益匪浅。

7月11日上午，华中科技大学计量经济学讲师蔡必卿老师就“Nonlinear Cointegration Model”做了专题介绍，报告分为“Unit Root and Cointegration”、“Nonlinear”、“Parametric Nonlinear Cointegration Models”、“Nonparametric Cointegration Models”以及“Some Possible Directions”五大部分，蔡老师在重视基础的前提下深入浅出讲解了非线性协整模型的研究现状以及未来研究方向，并分享了自己做研究的一些经验心得，也让同学们更深刻的认识到，在金融这个行业中理论与实践结合、基础与拔高并行的重要性。